Notícias importantes sobre o lucro!
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O conceito de gestão de carteira pessoal é um acordo entre o investidor e o gerente da carteira, que reflete os objetivos financeiros e a disposição de assumir riscos. Existem diferentes tipos de carteiras que podemos oferecer aos nossos clientes. Antes da nossa oferta individual, medimos os objetivos de investimento dos nossos futuros clientes, preferências de risco e sugerimos uma política de investimento ótima.
Não há custos mensais ou suplementares nem taxas para gerenciamento de conta nem para assinatura de contrato. Nós apenas cobramos aos nossos clientes uma comissão dos ganhos obtidos, portanto, nossos objetivos são mútuos.
Forex Portfolio & # 8211; Os lucros aumentam com as diferenças entre os líderes.
Depois de apresentar a carteira de investimentos forex na semana passada, fico feliz em informar que os lucros aumentaram. Depois que 143 trocas foram executadas, é interessante ver que o comerciante mais arriscado está liderando o pacote. Esses líderes comerciais devem continuar ou devem ser feitas mudanças?
Lorenzo Farro, o comerciante que possui o maior nível de risco de líderes comerciais selecionados no Currensee, já obteve lucro de 14% em menos de duas semanas. O segundo lugar é ocupado por Jacek Florysiak, um comerciante fundamental. Em suma, os lucros aumentaram a partir do relatório da semana passada. Você pode ver mais detalhes no gráfico acima.
A questão é: mais fundos devem ser alocados para o comerciante de melhor desempenho? O raciocínio seria que este comerciante bem sucedido continuará superando e, portanto, investir nele renderá mais lucros. A mesma lógica pode ser aplicada para o comerciante menos bem sucedido e # 8211; Desalojar fundos dele também aumentará os lucros.
Por outro lado, o comerciante líder assume riscos relativamente grandes & # 8211; 89,6 no índice de risco. Então, ele pode perder rapidamente à medida que ele ganhou rapidamente. Além disso, você pode olhar os líderes do comércio um pouco do mesmo modo que olhar o impulso nas moedas e # 8211; eles podem estar em uma situação de sobrecompra ou sobrevenda. Então, talvez eu devesse tirar dinheiro com o comerciante bem sucedido e mover os fundos em outro lugar?
No momento, mantenho o mesmo portfólio, dividido por 4 comerciantes, todos com uma abordagem diferente. O que você acha? Aqui está a lista de líderes comerciais, tem alguém que deve receber atenção e fundos?
Quer investir em Forex sozinho? Começa aqui .
Vou mantê-lo atualizado com o desempenho, as mudanças nos líderes comerciais e qualquer outra informação relevante sobre o portfólio de investimentos forex semanalmente.
Divulgação completa: sou afiliado à Currensee.
Sobre o autor.
Yohay Elam - Fundador, Escritor e Editor Fiz a negociação forex há mais de 5 anos e compartilho a experiência que tenho e o conhecimento acumulado. Depois de tomar um curso curto sobre o forex. Como muitos comerciantes de forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais sempre em movimento e a psicologia comercial sempre me fascinaram. Antes de fundar o Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação da Universidade Ben Gurion. Dado esse cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nas postagens. Perfil do Google Yohay.
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O Rex Crunch é um site sobre o mercado de câmbio, que consiste em notícias, opiniões, análises forex diárias e semanais, análises técnicas, tutoriais, noções básicas do mercado forex, postagens de software forex, informações sobre o setor forex e tudo o que está relacionado Forex.
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O comércio de câmbio (Forex) possui um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O risco cresce à medida que a alavancagem é maior. Os objetivos de investimento, o apetite de risco e o nível de experiência do comerciante devem ser cuidadosamente ponderados antes de entrar no mercado Forex. Existe sempre a possibilidade de perder algum ou todo o seu investimento / depósito inicial, então você não deve investir dinheiro que não pode perder. O alto risco que está envolvido com o comércio de moeda deve ser conhecido por você. Por favor, peça um conselho de um consultor financeiro independente antes de entrar neste mercado. Todos os comentários feitos no Forex Crunch ou em outros sites que receberam permissão para republicar o conteúdo originado no Forex Crunch refletem as opiniões dos autores individuais e não representam necessariamente as opiniões de nenhum autor autorizado da Forex Crunch. O Forex Crunch não verificou a precisão ou a base de fato de qualquer reivindicação ou declaração feita por qualquer autor independente: podem ocorrer omissões e erros. Qualquer notícia, análise, opinião, cotação de preços ou qualquer outra informação contida no Forex Crunch e conteúdo re-publicado permitido deve ser tomada como comentário geral do mercado. Este não é um conselho de investimento. A Forex Crunch não aceita a responsabilidade por qualquer dano, perda, incluindo, sem limitação, qualquer lucro ou perda, que pode surgir direta ou indiretamente do uso dessas informações.
portfólio Forex
2 CONSIDERAÇÕES ANTERIORES.
Diversificação: "Em finanças, a diversificação significa reduzir o risco investindo em uma variedade de ativos" ([1]). Indicadores.
RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) é um "indicador técnico" destinado a traçar a força ou fraqueza atual e histórica de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de negociação recente ". ([2]) A Taxa de Mudança (ROC) é um "indicador de análise técnica simples que mostra a diferença entre o preço de fechamento de hoje e o fechamento de N dias atrás" ([3]). SMA: A Simple Moving Average (SMA) é "a média não ponderada dos pontos de referência anteriores n" ([5]). Para este artigo, consideramos SMAs de 10 e 30 períodos.
Em todos os exemplos, usamos dados diários no horário de fechamento em Nova York (22.00 h CET).
Nós vamos usar essas médias para criar uma proporção da força ou fraqueza do par. Para fazer isso, dividimos o SMA de 10 períodos do RSI pelo SMA de 30 períodos, e multiplicamos o resultado por 100, obtendo uma medida suavizada da força relativa do par. O resultado é mostrado no gráfico abaixo (RatioMA_RSI na parte inferior da imagem):
3.2 PASSO 2. Medindo o impulso.
Se o RSI estiver abaixo ou acima de 50. Se o RSI e o ROC estiverem abaixo ou acima de 100.
3.4 PASSO 4. Crie o portfólio.
4 DESEJA SUA ESTRATÉGIA DE PORTFOLIO.
[4] O artigo de Ron Schellingan: "Ranking Forex Market" disponível para o público aqui.
[5] SMA: em. wikipedia / wiki / Moving_average # Simple_moving_average.
No gráfico acima (à esquerda), temos altos valores de RSI e ROC no canto superior direito, enquanto os valores aparecem na parte inferior esquerda representam pares com valores baixos para RSI e ROC.
Continue a discussão aqui:
Desculpe pela ressureção de um histórico, encontrei o artigo através da pesquisa do Google, quando eu estava procurando encontrar alguns detalhes sobre o rebalamento de portfólio.
IMO, esta é realmente uma grande leitura, recheada com informações práticas e tendo orientação para ohters.
Se apenas mais artigos tivessem qualidade como esta.
FOREX ROBOTS.
FOREX ROBÔS E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.
Como construir um portfólio bem sucedido.
Se você é um comerciante de EA, criar um portfólio bem sucedido é a chave para o sucesso. Não existe uma EA que se adapte perfeitamente ao mercado atual, cada EA funciona melhor para um determinado tipo de mercado e simplesmente sobrevive sem fazer lucros quando o mercado muda. Survival é o melhor caso, estou falando sobre boas EAs, as merda explodem a conta uma vez que o mercado muda. A principal chave na construção de um portfólio bem sucedido é analisar a correlação de redução entre EAs. Coisas muito interessantes podem acontecer: 2 EAs com redução máxima de 75% e 500 pips podem mostrar juntos uma redução total de 300 pips! Isso pode afetar o lucro geral, mas até que ponto? Neste artigo, irei responder algumas perguntas freqüentes, fique atento 🙂
É bom correr juntos 2 EAs que compartilham a mesma estratégia? Compartilhar a mesma estratégia não envolve um alto grau de correlação. Por exemplo, 2 EAs estão negociando desvios de volatilidade. Um deles está negociando no M15, o outro no H1. No primeiro caso, a perda de parada geralmente é muito pequena, até 25 pips. No segundo caso, a perda de parada também é pequena, esta é a principal regra das EAs de degradação da volatilidade. Mas e os níveis de lucro? Eles não estão de todo correlacionados, qualquer coisa pode acontecer!
Eu tenho 4 EAs: Forex Fancy Bot, Forex Pips Bag v3.0, Forex Cleaner e um dos meus EAs particulares, eu liguei para setembro porque foi construído em setembro do ano passado. A análise foi realizada com spread = 2, EURUSD.
Forex Fancy Bot (M15, EURUSD, breakout de volatilidade)
Remessa máxima: 348 pips.
Lucro geral: 14.955 pips.
Relação Retorno / Desempenho: 42,98.
Comprimento: 528 dias.
Forex Pips Bag v3.o (H1, EURUSD, breakout de volatilidade)
Remoção máxima: 605 pips.
Lucro geral: 12.329 pips.
Taxa de retorno / desdobramento: 20,37.
Comprimento do arrastar: 417 dias.
Forex Cleaner (M30, EURUSD, balanço)
Remessa máxima: 1198 pips.
Lucro geral: 13.541 pips.
Taxa de retorno / desdobramento: 11,3.
Comprimento do arranque: 643 dias.
Setembro (M30, EURUSD, breakouts e pullbacks)
Remessa máxima: 827 pips.
Lucro geral: 22,609 pips.
Taxa de retorno / desdobramento: 27,32.
Comprimento do arrastão: 554 dias.
Há um programa gratuito de freeware chamado Strategy Quant EA Analyzer, que é ótimo para analisar portfólios, fazer uma pesquisa no google e obtê-lo, é preciso.
Portfolio (todos os 4 EAs juntos)
Remessa máxima: 1504 pips.
Lucro geral: 63.445 pips.
Taxa de retorno / desdobramento: 42,18 pips.
Comprimento do arrastão: 196 dias.
A primeira coisa que chama minha atenção é o comprimento de retirada, é altamente reduzido.
550 dias (o melhor período DD mais longo para uma EA individual) para 196 dias (portfólio). Isn & # 8217; t que ótimo?
O drawdown máximo, no entanto, é maior que o pior EA do portfólio, o Forex Cleaner. Eu não gosto disso. O que eu mais gosto é o índice de retorno / DD que quase é igual ao nosso melhor EA, Forex Fancy Bot. O elo fraco de Thew parece ser Forex Cleaner, se removê-lo do portfólio, obtemos os seguintes resultados:
Portfolio (menos Forex Cleaner)
Remoção máxima: 1275 pips.
Lucro geral: 49,904 pips.
Relação Retorno / Desempenho: 39,13.
Comprimento do arrastão: 337 dias.
Ops, os resultados são muito pior sem o Forex Cleaner, mesmo que pareça ser o link fraco. A conclusão geral é que Cleaner doesn & # 8217; t executar muito bem como autônomo, mas pode aumentar a qualidade do portfólio por muito! Mas mesmo assim, ainda devemos esperar um pior recorte histórico de 1500 pips e um cenário de pior situação de Monte Carlo de 3000 pips, que é bastante alto, então o principal problema é ajustar o risco de acordo. A boa notícia é que esta instalação produz.
4800 pips por ano e excede muito MCWCS de 3000 pips.
Lucro histórico / MCWCS = 1.6, o que é ótimo. Então, esse portfólio é um detentor, é muito melhor do que qualquer um desses 4 EA autônomos.
Agora, que tipo de gerenciamento de dinheiro devo usar? Lembre-se, eu posso perder até 3000 pips para arriscar 1% por comércio é perigoso. Eu vou usar lotes fixos: 0,1 lotes com saldo inicial de US $ 10.000. 3000 pips por ano = $ 30,000 = 30%, que é exatamente o meu objetivo.
Espero que tenha gostado deste artigo, se a resposta for sim, por favor compartilhe e deixe o feedback 🙂
portfólio Forex
Como mitigar o risco de carteira de Forex nos dias de hoje, como o mundo financeiro é atingido por uma série de eventos causadores de incerteza? Os analistas acreditam que existem três possíveis opções de fundos negociados em bolsa para proteger seu risco.
7 de novembro, AtoZForex - Nos tempos de alta incerteza e turbulência social nos mercados financeiros, muitos investidores procuram os métodos de mitigação de riscos. A partir de agora, os mercados globais são atingidos pelas preocupações em torno das eleições dos EUA, aumentando o excesso de oferta mundial de petróleo, incertezas de Brexit e muito mais.
A exposição cambial é um risco extra que pode ter uma enorme influência sobre o retorno total do investidor, de acordo com os analistas. Enquanto os investidores adquirem ações internacionais em moedas locais, no tempo essas moedas locais se depreciam, elas podem perder, ao final, quando convertem seus retornos em dólares norte-americanos. O contrário também é verdade, já que o aumento na moeda local poderia proporcionar aos investidores uma força extra de compra de dólar quando eles trazem seus retornos para casa.
Para ser do lado seguro, apresentamos a você três métodos de como mitigar o risco do portfólio Forex abaixo.
Defesa de segurança.
A cobertura de moedas é destinada a eliminar ou diminuir o risco Forex de uma carteira com a ajuda de opções ou contratos a prazo. No período de mais de dois anos, o número de fundos negociados em bolsa (ETFs) que permitem que os investidores do fundo cobrem o risco de câmbio aumentou, com o interesse dos investidores em que essa prática seja aumentada pelas diferentes políticas dos bancos centrais.
O Federal Reserve (Fed) terminou seu programa de estímulo, já que os bancos centrais da UE e do Japão continuaram a implementar políticas monetárias soltas para impulsionar o crescimento. Isso levou a dólar mais firme contra o euro e o JPY por algum período. Portanto, onde muitos investidores norte-americanos queriam continuar investindo em ações japonesas e da UE, eles também estavam dispostos a proteger seus investimentos da volatilidade monetária.
O apetite por hedging caiu até 2016 no dólar verde fraco, com os produtos não cobertos trazendo retornos mais altos, como diz o diretor da pesquisa ETF da Zacks Investment Research, Neena Mishra. Essa tendência ligeiramente invertida em outubro, quando o dólar subiu contra o iene japonês.
Escopo de tempo.
Uma série de especialistas afirmam que a decisão de proteger ou não deve ser baseada no prazo de um investidor. Essa sugestão vem de um estudo da Morningstar Inc. do ano passado. O documento não encontrou diferença significativa nos retornos alterados pelo risco de longo prazo entre as carteiras que estavam cobertas e as carteiras que não eram. A pesquisa concluiu que os investidores com um prazo mais longo precisam evitar os custos relacionados à cobertura. O analista sênior de estratégias alternativas da Morningstar, Patricia Oey, afirmou:
"Para investidores de longo prazo, não há uma razão muito forte para você se proteger".
Para os investidores de fundos, que vêem o potencial de risco de hedge em um portfólio ETF, existem poucas opções para rever:
O método mais evidente, sugerido pelos analistas, é comprar em um dos principais fundos de hedge cambiais que permitem acessar uma cesta de ações no país escolhido, simultaneamente também protegendo o risco cambial.
A segunda opção a considerar é o ETFs que oferece aos investidores a oportunidade de assumir uma posição em uma moeda, sem expor aos mercados de ações do país através do fundo. No entanto, estes podem ser um pouco dispendiosos de usar e não foram amplamente populares entre os investidores de varejo.
Devido ao fato de que as mudanças de moeda podem ser difíceis de prever, os investidores que não têm uma opinião firme sobre uma determinada moeda podem querer ir com uma abordagem de 50-50.
A última opção, mas não a menor, é dar uma olhada nos novos fundos de "hedge dinâmico". Eles permitem alterar o nível de hedge ativamente, dependendo do ambiente atual e de certos indicadores, portanto, os investidores não precisam decidir o nível de hedge por si só.
Penso que sentimos alguma coisa? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
FOREX ROBOTS.
FOREX ROBÔS E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.
Portfólio de robôs Forex.
Caros amigos, esta será outra longa publicação, por favor, tenha comigo porque contém todos os detalhes de um desafio emocionante: rentabilidade de longo prazo para estrangeiros. Não estou falando de ganhos rápidos enormes seguidos por excrementos rápidos, estou falando de ganhos mensais consistentes e realistas. Esta postagem representa a minha maneira de pensar e meu modelo real de negociação forex. Isso pode mudar no futuro, mas, por enquanto, fico com isso. E como eu não gosto de palavras vazias, eu mostro você uma das minhas contas ao vivo em que esse portfólio é executado. Mais uma coisa: não estou a tentar vender nada ou a convencê-lo de qualquer coisa, por favor, mantenha a crítica para aqueles vendedores sem escrúpulos que podem voltar a defender suas reivindicações de se tornarem bilionários (se isso for o como são as coisas, por que eles vendem esses "webminars" / cursos / guias / EAs de $ 299 sem mostrar-lhe uma conta ao vivo em vez disso?). Claro, não estou falando sobre esses poucos fornecedores honestos, você sabe quem eles são.
Minha abordagem atual pode ser resumida em poucas palavras. Não são minhas palavras, elas pertencem a um comerciante russo.
& # 8220; O próprio sistema é realmente um reflexo do outworld. A vida em harmonia de desenvolvimento determina suas leis. Quando crianças, todos nós observamos a seguinte cena: as formigas mantêm uma palha de diferentes lados e puxá-la para uma formiga. E cada formiga puxa a própria palha. No entanto, finalmente, o vagabundo é levado na direção do formiga-colina! & # 8221;
Como isso se traduz em negociação real? Eu irei usar estratégias diferentes em um único portfólio: seguidor de tendência, pullback, swing, scalper, breakout de volatilidade. Todos estes são rentáveis no backtest no longo prazo, seus períodos de redução não estão correlacionados, portanto, as estratégias são diferentes, mas os lucros são resumidos. I & # 8217; m usando um robô forex para cada estratégia.
Minhas regras de que todos os robôs forex do meu portfólio devem obedecer.
1. As entradas são tomadas apenas no início de uma nova barra.
2. Stop Loss e Take Profit são enviados ao servidor intermediário para proteção em caso de desconectas.
3. As regras de entrada e saída devem ser tão simples quanto possível. Uma regra extra = um passo mais para encaixe de curva e eu não quero isso. O dinheiro é feito no futuro, não no backtest.
4. Tenho minhas estritas regras de otimização e todos os meus robôs devem obedecer a eles.
Apenas otimizando o robô de 2000 a 2013 e escolhendo os parâmetros de melhor desempenho não funciona corretamente. Aqui estão os meus métodos de otimização:
1. Em primeiro lugar, o robô deve sobreviver sem qualquer otimização! Eu apenas codificar as regras de entrada e saída e aperte o botão Iniciar no backtester MT4. Se a estratégia for válida, então ela deve sobreviver, fale com a I & # 8217; estou falando sobre sobrevivência e sem lucro. Mas deve sobreviver. Se isso não acontecer, eu não desperdiço meu tempo nele.
2. Até certo ponto, cada EA é ajustada por curva, uma regra é uma forma de ajuste de curva quando falamos de sistemas não deterministas, leia o resto dos meus artigos para entender o conceito. Mas o dinheiro é feito no futuro, não no passado, então o presente deve ser ajustado e preparado para enfrentar o futuro e não o passado. Portanto, otimizo o robô forex de 2007 a 2013, depois teste os parâmetros resultantes em relação ao período passado 2000-2007. Se o drawdown permanecer quase o mesmo, o lucro quase dobra e o número de negócios é grande o suficiente para o período escolhido, então os parâmetros são válidos e devem ser anotados para uso posterior.
3. O robô forex deve sobreviver e ser rentável em um par correlacionado sem qualquer tipo de otimização para o par de teste, eu apenas usando os melhores parâmetros selecionados para o par principal. Por exemplo, os parâmetros de melhor desempenho resultaram do backtesting do robô forex no EURUSD também devem ser rentáveis no USDCHF.
4. Os seguintes critérios devem ser cumpridos:
(Lucro total em pips / número de anos para backtest) / redução histórica máxima em pips & gt; 1.
Os últimos critérios de seleção.
Isso deve nos dar uma pista sobre como o robô forex se comporta em condições reais de negociação ao vivo. Por favor, note que esta fórmula é feita por mim, é o meu critério pessoal, não fique surpreso se você puder encontrá-lo em qualquer outro lugar.
Real Profit Ratio (RPR) = ((WFER * Lucro total em pips) / número de anos para backtest) / MCWCS.
WFER = Relação de eficiência de marcha para frente.
MCWCS = cenário de pior caso de Monte Carlo (a análise MC é realizada tendo os melhores parâmetros selecionados como base inicial)
Se RPR & lt; 0,5, a EA deve ser descartada.
Se RPR & gt; 0,5 AND RPR & lt; 0,6 & # 8211; desempenho modesto.
se RPR & gt; 0.6 AND RPR & lt; 0.8 & # 8211; Boa performance.
se RPR & gt; 0.8 & # 8211; uma EA excelente!
Robôs Forex do meu portfólio e suas características.
Todos os testes anteriores foram realizados com spread = 2, saldo inicial de US $ 10.000, lote fixo de 0,1, Alpari UK sem dados de buracos. Período 2000-2013.
Lucro total em pips: 21.397.
Remessa máxima em pips: 978.
Lucro total em pips: 17,780.
Remessa máxima em pips: 700.
Lucro total em pips: 16.127.
Remessa máxima em pips: 750.
Lucro total em pips: 5,367.
Remessa máxima em pips: 260.
Lucro total em pips: 12.878.
Remessa máxima em pips: 1000.
Lucro total em pips: 15.387.
Remessa máxima em pips: 800.
7. Invasão de volatilidade (Forex Fancy Bot re - timizado), EURUSD, M15.
Lucro total em pips: 13,000.
Remessa máxima em pips: 600.
* Os robôs marcados com vermelho são EA comerciais publicamente disponíveis, o resto são minhas EAs particulares.
Veja como está o meu portfólio:
Forex Robots Portfolio.
Lucros mensais do portfólio.
Lucro total em pips:
Máxima redução histórica em pips:
Número máximo de dias sem lucro (comprimento de retirada): 111.
8.200 pips por ano em média para uma retração histórica máxima de 1.800 pips.
O pior caso que devemos esperar é metade do lucro médio e o dobro do máximo histórico de retirada. (
MCWCS = 1800 * 2). Mesmo no pior caso, ainda devemos ter uma relação de lucro positiva: (8.200 / 2) / (1800 * 2) = 4100/3600 = 1.13.
Isso significa que eu deveria me preparar para sofrer sem um piscar de olhos uma redução de 3.600 pips e um tempo de redução de 4 meses no pior dos casos. Eu negocioi $ 500 com 0.01 lotes, então a redução máxima que eu posso experimentar é 360 pips ($ 360).
Mas a recompensa é muito atraente:
8.000 pips por ano (US $ 800) para uma retirada máxima de 1.800 pips ($ 180).
No próximo artigo, eu darei detalhes sobre as estratégias que eu uso e sobre minhas EAs privadas. Forex Cleaner e FFB (Forex Fancy Bot não foram muito discutidos, eles eram EAs publicamente disponíveis). O Forex Fancy Bot será atualizado no final deste mês e todos os membros receberão um e-mail de notificação.
E tenha em mente: não investir o que você pode perder e não manter seus ovos na mesma cesta. Eu tenho um grande número de contas ao vivo espalhadas por vários corretores. E eu não investir o que posso pagar, continuo adicionando $ 500 na minha conta todos os meses. Para esta conta, eu só posso perder $ 360, então eu estou muito relaxado. Espero que por sua causa você tenha entendido. Não há lucros garantidos em forex, forex é uma arte, não uma ciência, caso contrário, todos teríamos sido bilionários até agora.
Se você quiser receber notícias de mim em tempo real, apenas como minha página no Facebook.
Como mitigar o risco de carteira de Forex nos dias de hoje, como o mundo financeiro é atingido por uma série de eventos causadores de incerteza? Os analistas acreditam que existem três possíveis opções de fundos negociados em bolsa para proteger seu risco.
7 de novembro, AtoZForex - Nos tempos de alta incerteza e turbulência social nos mercados financeiros, muitos investidores procuram os métodos de mitigação de riscos. A partir de agora, os mercados globais são atingidos pelas preocupações em torno das eleições dos EUA, aumentando o excesso de oferta mundial de petróleo, incertezas de Brexit e muito mais.
A exposição cambial é um risco extra que pode ter uma enorme influência sobre o retorno total do investidor, de acordo com os analistas. Enquanto os investidores adquirem ações internacionais em moedas locais, no tempo essas moedas locais se depreciam, elas podem perder, ao final, quando convertem seus retornos em dólares norte-americanos. O contrário também é verdade, já que o aumento na moeda local poderia proporcionar aos investidores uma força extra de compra de dólar quando eles trazem seus retornos para casa.
Para ser do lado seguro, apresentamos a você três métodos de como mitigar o risco do portfólio Forex abaixo.
Defesa de segurança.
A cobertura de moedas é destinada a eliminar ou diminuir o risco Forex de uma carteira com a ajuda de opções ou contratos a prazo. No período de mais de dois anos, o número de fundos negociados em bolsa (ETFs) que permitem que os investidores do fundo cobrem o risco de câmbio aumentou, com o interesse dos investidores em que essa prática seja aumentada pelas diferentes políticas dos bancos centrais.
O Federal Reserve (Fed) terminou seu programa de estímulo, já que os bancos centrais da UE e do Japão continuaram a implementar políticas monetárias soltas para impulsionar o crescimento. Isso levou a dólar mais firme contra o euro e o JPY por algum período. Portanto, onde muitos investidores norte-americanos queriam continuar investindo em ações japonesas e da UE, eles também estavam dispostos a proteger seus investimentos da volatilidade monetária.
O apetite por hedging caiu até 2016 no dólar verde fraco, com os produtos não cobertos trazendo retornos mais altos, como diz o diretor da pesquisa ETF da Zacks Investment Research, Neena Mishra. Essa tendência ligeiramente invertida em outubro, quando o dólar subiu contra o iene japonês.
Escopo de tempo.
Uma série de especialistas afirmam que a decisão de proteger ou não deve ser baseada no prazo de um investidor. Essa sugestão vem de um estudo da Morningstar Inc. do ano passado. O documento não encontrou diferença significativa nos retornos alterados pelo risco de longo prazo entre as carteiras que estavam cobertas e as carteiras que não eram. A pesquisa concluiu que os investidores com um prazo mais longo precisam evitar os custos relacionados à cobertura. O analista sênior de estratégias alternativas da Morningstar, Patricia Oey, afirmou:
"Para investidores de longo prazo, não há uma razão muito forte para você se proteger".
Para os investidores de fundos, que vêem o potencial de risco de hedge em um portfólio ETF, existem poucas opções para rever:
O método mais evidente, sugerido pelos analistas, é comprar em um dos principais fundos de hedge cambiais que permitem acessar uma cesta de ações no país escolhido, simultaneamente também protegendo o risco cambial.
A segunda opção a considerar é o ETFs que oferece aos investidores a oportunidade de assumir uma posição em uma moeda, sem expor aos mercados de ações do país através do fundo. No entanto, estes podem ser um pouco dispendiosos de usar e não foram amplamente populares entre os investidores de varejo.
Devido ao fato de que as mudanças de moeda podem ser difíceis de prever, os investidores que não têm uma opinião firme sobre uma determinada moeda podem querer ir com uma abordagem de 50-50.
A última opção, mas não a menor, é dar uma olhada nos novos fundos de "hedge dinâmico". Eles permitem alterar o nível de hedge ativamente, dependendo do ambiente atual e de certos indicadores, portanto, os investidores não precisam decidir o nível de hedge por si só.
Penso que sentimos alguma coisa? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
FOREX ROBOTS.
FOREX ROBÔS E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.
Portfólio de robôs Forex.
Caros amigos, esta será outra longa publicação, por favor, tenha comigo porque contém todos os detalhes de um desafio emocionante: rentabilidade de longo prazo para estrangeiros. Não estou falando de ganhos rápidos enormes seguidos por excrementos rápidos, estou falando de ganhos mensais consistentes e realistas. Esta postagem representa a minha maneira de pensar e meu modelo real de negociação forex. Isso pode mudar no futuro, mas, por enquanto, fico com isso. E como eu não gosto de palavras vazias, eu mostro você uma das minhas contas ao vivo em que esse portfólio é executado. Mais uma coisa: não estou a tentar vender nada ou a convencê-lo de qualquer coisa, por favor, mantenha a crítica para aqueles vendedores sem escrúpulos que podem voltar a defender suas reivindicações de se tornarem bilionários (se isso for o como são as coisas, por que eles vendem esses "webminars" / cursos / guias / EAs de $ 299 sem mostrar-lhe uma conta ao vivo em vez disso?). Claro, não estou falando sobre esses poucos fornecedores honestos, você sabe quem eles são.
Minha abordagem atual pode ser resumida em poucas palavras. Não são minhas palavras, elas pertencem a um comerciante russo.
& # 8220; O próprio sistema é realmente um reflexo do outworld. A vida em harmonia de desenvolvimento determina suas leis. Quando crianças, todos nós observamos a seguinte cena: as formigas mantêm uma palha de diferentes lados e puxá-la para uma formiga. E cada formiga puxa a própria palha. No entanto, finalmente, o vagabundo é levado na direção do formiga-colina! & # 8221;
Como isso se traduz em negociação real? Eu irei usar estratégias diferentes em um único portfólio: seguidor de tendência, pullback, swing, scalper, breakout de volatilidade. Todos estes são rentáveis no backtest no longo prazo, seus períodos de redução não estão correlacionados, portanto, as estratégias são diferentes, mas os lucros são resumidos. I & # 8217; m usando um robô forex para cada estratégia.
Minhas regras de que todos os robôs forex do meu portfólio devem obedecer.
1. As entradas são tomadas apenas no início de uma nova barra.
2. Stop Loss e Take Profit são enviados ao servidor intermediário para proteção em caso de desconectas.
3. As regras de entrada e saída devem ser tão simples quanto possível. Uma regra extra = um passo mais para encaixe de curva e eu não quero isso. O dinheiro é feito no futuro, não no backtest.
4. Tenho minhas estritas regras de otimização e todos os meus robôs devem obedecer a eles.
Apenas otimizando o robô de 2000 a 2013 e escolhendo os parâmetros de melhor desempenho não funciona corretamente. Aqui estão os meus métodos de otimização:
1. Em primeiro lugar, o robô deve sobreviver sem qualquer otimização! Eu apenas codificar as regras de entrada e saída e aperte o botão Iniciar no backtester MT4. Se a estratégia for válida, então ela deve sobreviver, fale com a I & # 8217; estou falando sobre sobrevivência e sem lucro. Mas deve sobreviver. Se isso não acontecer, eu não desperdiço meu tempo nele.
2. Até certo ponto, cada EA é ajustada por curva, uma regra é uma forma de ajuste de curva quando falamos de sistemas não deterministas, leia o resto dos meus artigos para entender o conceito. Mas o dinheiro é feito no futuro, não no passado, então o presente deve ser ajustado e preparado para enfrentar o futuro e não o passado. Portanto, otimizo o robô forex de 2007 a 2013, depois teste os parâmetros resultantes em relação ao período passado 2000-2007. Se o drawdown permanecer quase o mesmo, o lucro quase dobra e o número de negócios é grande o suficiente para o período escolhido, então os parâmetros são válidos e devem ser anotados para uso posterior.
3. O robô forex deve sobreviver e ser rentável em um par correlacionado sem qualquer tipo de otimização para o par de teste, eu apenas usando os melhores parâmetros selecionados para o par principal. Por exemplo, os parâmetros de melhor desempenho resultaram do backtesting do robô forex no EURUSD também devem ser rentáveis no USDCHF.
4. Os seguintes critérios devem ser cumpridos:
(Lucro total em pips / número de anos para backtest) / redução histórica máxima em pips & gt; 1.
Os últimos critérios de seleção.
Isso deve nos dar uma pista sobre como o robô forex se comporta em condições reais de negociação ao vivo. Por favor, note que esta fórmula é feita por mim, é o meu critério pessoal, não fique surpreso se você puder encontrá-lo em qualquer outro lugar.
Real Profit Ratio (RPR) = ((WFER * Lucro total em pips) / número de anos para backtest) / MCWCS.
WFER = Relação de eficiência de marcha para frente.
MCWCS = cenário de pior caso de Monte Carlo (a análise MC é realizada tendo os melhores parâmetros selecionados como base inicial)
Se RPR & lt; 0,5, a EA deve ser descartada.
Se RPR & gt; 0,5 AND RPR & lt; 0,6 & # 8211; desempenho modesto.
se RPR & gt; 0.6 AND RPR & lt; 0.8 & # 8211; Boa performance.
se RPR & gt; 0.8 & # 8211; uma EA excelente!
Robôs Forex do meu portfólio e suas características.
Todos os testes anteriores foram realizados com spread = 2, saldo inicial de US $ 10.000, lote fixo de 0,1, Alpari UK sem dados de buracos. Período 2000-2013.
Lucro total em pips: 21.397.
Remessa máxima em pips: 978.
Lucro total em pips: 17,780.
Remessa máxima em pips: 700.
Lucro total em pips: 16.127.
Remessa máxima em pips: 750.
Lucro total em pips: 5,367.
Remessa máxima em pips: 260.
Lucro total em pips: 12.878.
Remessa máxima em pips: 1000.
Lucro total em pips: 15.387.
Remessa máxima em pips: 800.
7. Invasão de volatilidade (Forex Fancy Bot re - timizado), EURUSD, M15.
Lucro total em pips: 13,000.
Remessa máxima em pips: 600.
* Os robôs marcados com vermelho são EA comerciais publicamente disponíveis, o resto são minhas EAs particulares.
Veja como está o meu portfólio:
Forex Robots Portfolio.
Lucros mensais do portfólio.
Lucro total em pips:
Máxima redução histórica em pips:
Número máximo de dias sem lucro (comprimento de retirada): 111.
8.200 pips por ano em média para uma retração histórica máxima de 1.800 pips.
O pior caso que devemos esperar é metade do lucro médio e o dobro do máximo histórico de retirada. (
MCWCS = 1800 * 2). Mesmo no pior caso, ainda devemos ter uma relação de lucro positiva: (8.200 / 2) / (1800 * 2) = 4100/3600 = 1.13.
Isso significa que eu deveria me preparar para sofrer sem um piscar de olhos uma redução de 3.600 pips e um tempo de redução de 4 meses no pior dos casos. Eu negocioi $ 500 com 0.01 lotes, então a redução máxima que eu posso experimentar é 360 pips ($ 360).
Mas a recompensa é muito atraente:
8.000 pips por ano (US $ 800) para uma retirada máxima de 1.800 pips ($ 180).
No próximo artigo, eu darei detalhes sobre as estratégias que eu uso e sobre minhas EAs privadas. Forex Cleaner e FFB (Forex Fancy Bot não foram muito discutidos, eles eram EAs publicamente disponíveis). O Forex Fancy Bot será atualizado no final deste mês e todos os membros receberão um e-mail de notificação.
E tenha em mente: não investir o que você pode perder e não manter seus ovos na mesma cesta. Eu tenho um grande número de contas ao vivo espalhadas por vários corretores. E eu não investir o que posso pagar, continuo adicionando $ 500 na minha conta todos os meses. Para esta conta, eu só posso perder $ 360, então eu estou muito relaxado. Espero que por sua causa você tenha entendido. Não há lucros garantidos em forex, forex é uma arte, não uma ciência, caso contrário, todos teríamos sido bilionários até agora.
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